Форум Привет

Cleo писал(а): ↑Сб мар 11, 2023 4:16 am Из позитивного - у реально крупных системообразующих банков балансы другие. Им конкретно такой сценарий (пока) не грозит. Профи надеются, что относительно быстро уляжется этот конкретный эпизод.

Женя Стоунер писал(а): ↑Сб мар 11, 2023 5:24 am Берни Мейдоф тоже был платежеспособным много лет, а потом что-то неожиданно пошло не так.
После Великой Депрессии было правило, которое запрещало держать инвестиционный и ритейл банк под одной корпоративной крышей, я забыл как называлось, Клинтон отменил его, и имеем, что имеем.
Единственный расчет крупных, системных банков - на бейлаут, т.е. запустить руку в наш с вами карман.

Cleo писал(а): ↑Сб мар 11, 2023 6:06 am

Женя Стоунер писал(а): ↑Сб мар 11, 2023 5:24 am Берни Мейдоф тоже был платежеспособным много лет, а потом что-то неожиданно пошло не так.
После Великой Депрессии было правило, которое запрещало держать инвестиционный и ритейл банк под одной корпоративной крышей, я забыл как называлось, Клинтон отменил его, и имеем, что имеем.
Единственный расчет крупных, системных банков - на бейлаут, т.е. запустить руку в наш с вами карман.

Немного не так. Мэйдоф - это не про банки история.

DFA на бэйлауты много заслонок поставил. Вообще все поменялось, в том числе в регулировании и надзоре крупняка. И требования по капиталу и ликвидности к крупным. Не спасет, конечно, если накроет, но хоть что-то.

Commercial and investment banking таки разделены по факту. Вместе они только если FHC, так они и мониторятся будь здоров тоже.

Женя Стоунер писал(а): ↑Сб мар 11, 2023 6:21 am А как же СВБ проморгали мониторы?
Мэйдоф - это история вора и жулика, чьи махинации вышли на белый свет, как только денежные реки обмелели. Это про банки 100%. Ждите, что еще выплывет.

Cleo писал(а): ↑Сб мар 11, 2023 6:27 am

Женя Стоунер писал(а): ↑Сб мар 11, 2023 6:21 am А как же СВБ проморгали мониторы?
Мэйдоф - это история вора и жулика, чьи махинации вышли на белый свет, как только денежные реки обмелели. Это про банки 100%. Ждите, что еще выплывет.

Это средний банк, всего 200 миллиардов активы (для сравнения - 4 крупных порядка 2 триллионов каждый).
"Крупный" он только среди когда-либо упавших (потому что крупным по-настоящему падать не дают - TBTF)

Когда начинается bank run, уже поздно пить боржоми, мало что сделать можно, особенно когда так много незастрахованных депозитов, все побегут. И это новое сочетание факторов, когда банк так падает. Теперь будут пристальнее на такие балансы смотреть. Ну а что тут сделаешь? Активы не сильно рискованные. Инфляция вот так сыграла плохо для них.
Банки - вообще бизнес-модель рискованная. Всегда так было и так будет. Всегда будут падать какие-то. Желательно, чтобы не всем скопом, вот тогда - да, беда. Но как есть.

Женя Стоунер писал(а): ↑Сб мар 11, 2023 6:55 am Банки финансируют очевидно проигрышные, невменяемые инициативы, воображаемую зеленую энергетику, инвестиции по расовому признаку. Все в расчете сделать политический капитал, и запустить руку в казну. Жульничество? Ну и результат будет everything woke turns to shit. Каков размер этих гнилых инвестиций, мы минимум о триллионе говорим

Cleo писал(а): ↑Сб мар 11, 2023 7:03 am
В любом случае - к SVB это все имеет мало отношения. У них были низко-рисковые с точки зрения кредитного риска вложения. А другие риски, с учетом изменившейся на рынке ситуции со ставками и длинными бондами, они тупо не учли. Двоечники.

Cleo писал(а): ↑Сб мар 11, 2023 7:03 am

Женя Стоунер писал(а): ↑Сб мар 11, 2023 6:55 am Банки финансируют очевидно проигрышные, невменяемые инициативы, воображаемую зеленую энергетику, инвестиции по расовому признаку. Все в расчете сделать политический капитал, и запустить руку в казну. Жульничество? Ну и результат будет everything woke turns to shit. Каков размер этих гнилых инвестиций, мы минимум о триллионе говорим

Все, возможно так (или не совсем так, с нюансами).
Расовые предпочтения при выдаче кредитов запрещены законодательно, кста.
Политический капитал - это как? Что с ним банку делать? Деньги им не казна выдает.
Жульничество? Зачем? И в какой форме? Любой fraud - это дополнительные операционные риски, никто их от хорошей жизни не делает. Делают, если надо дыры протекшие затыкать или еще где подгорело.

В любом случае - к SVB это все имеет мало отношения. У них были низко-рисковые с точки зрения кредитного риска вложения. А другие риски, с учетом изменившейся на рынке ситуции со ставками и длинными бондами, они тупо не учли. Двоечники. Думаю, там будет серьезный разбор полетов. И внутри-регуляторный тоже. По идее, если застрахованных депозитов мало, то те самые фирмы должны были думать, в каком банке они хранят деньги. Это рыночная дисциплина не сработала. Регулятору тут больше пофиг, FDIC has a little skin in the game. Их скорее потенциальный contagion effect сейчас беспокоит.

Bobeg писал(а): ↑Сб мар 11, 2023 7:11 am финансисты не способные отличить кредит риск от элементарного дельта риска в факинг 2023-ем году?
особенно учитывая что все они были обязаны сдавать CCAR и cVAR/FRTB которые учитывают основных греков идущих через реку плюс сценарные риски. и вдруг такой ЦАП. они чо, не тестировали шо будет если йилды немного вырастут?

как такое могло случиццо? там же штрафы воооо какие платить надо, просто за то шо регульятору не понравилось выражение лица того кто зафайлил результаты.

нет, решительно из газет ничо не понимаю. газетчеги пишут херню как всегда впрочем.

Женя Стоунер писал(а): ↑Сб мар 11, 2023 7:35 am

Cleo писал(а): ↑Сб мар 11, 2023 7:03 am В любом случае - к SVB это все имеет мало отношения. У них были низко-рисковые с точки зрения кредитного риска вложения. А другие риски, с учетом изменившейся на рынке ситуции со ставками и длинными бондами, они тупо не учли. Двоечники. Думаю, там будет серьезный разбор полетов. И внутри-регуляторный тоже. По идее, если застрахованных депозитов мало, то те самые фирмы должны были думать, в каком банке они хранят деньги. Это рыночная дисциплина не сработала. Регулятору тут больше пофиг, FDIC has a little skin in the game. Их скорее потенциальный contagion effect сейчас беспокоит.

Я не стану спорить, сейчас поймал интервью с CEO Home Depot, который назвал СВБ this woke bank, и прозвучали практически мои соображения. Для меня это достаточное подтверждение моей правоты

Not Too Late писал(а): ↑Сб мар 11, 2023 7:42 am @Cleo я вчера видела мельком что закон на стресс тест был якобы отменен во времена Трампа. Я сама не проверяла но люди говорят что поэтому так с SVB получилось. То что там или не компетентные люди сделали вклады которые оказались не выгодными или какой то сбой в их внутреннем процесс это и так понятно. Такие решения не принимает один человек.